A LEVEL SET APPROACH TO SEMICONTINUOUS VISCOSITY SOLUTIONS FOR CAUCHY PROBLEMS

نویسندگان
چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...

15 صفحه اول

Free Boundary Problems for Tumor Growth: a Viscosity Solutions Approach

The mathematical modeling of tumor growth leads to singular “stiff pressure law” limits for porous medium equations with a source term. Such asymptotic problems give rise to free boundaries, which, in the absence of active motion, are generalized Hele-Shaw flows. In this note we use viscosity solutions methods to study limits for porous medium-type equations with active motion. We prove the uni...

متن کامل

Stochastic Solutions for Fractional Cauchy Problems

Every infinitely divisible law defines a convolution semigroup that solves an abstract Cauchy problem. In the fractional Cauchy problem, we replace the first order time derivative by a fractional derivative. Solutions to fractional Cauchy problems are obtained by subordinating the solution to the original Cauchy problem. Fractional Cauchy problems are useful in physics to model anomalous diffus...

متن کامل

Viscosity Solutions to Degenerate Diffusion Problems

This paper concerns the weak solutions to a Cauchy problem in RN for a degenerate nonlinear parabolic equation. We obtain the Hölder regularity of the weak solutions to this problem.

متن کامل

a benchmarking approach to optimal asset allocation for insurers and pension funds

uncertainty in the financial market will be driven by underlying brownian motions, while the assets are assumed to be general stochastic processes adapted to the filtration of the brownian motions. the goal of this study is to calculate the accumulated wealth in order to optimize the expected terminal value using a suitable utility function. this thesis introduced the lim-wong’s benchmark fun...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Communications in Partial Differential Equations

سال: 2001

ISSN: 0360-5302,1532-4133

DOI: 10.1081/pde-100002379